📌 데이터 없이 투자하는 것은 도박이다?

 

📊 데이터가 말하는 주식 시장 – 백테스팅과 데이터 기반 투자

 

 

많은 투자자들이 시장에서 성공하기 위해 뉴스, 차트, 감(直感)에 의존하곤 합니다.

하지만 감에 의존하는 투자는 예측이 아니라 도박에 가깝지 않을까요?

데이터가 쌓이면 패턴이 보이고, 패턴이 보이면 확률적으로 높은 기대값을 가진 전략을 만들 수 있어요.

 

“투자에서 중요한 것은 예측이 아니라 확률 게임이다.”

이 말처럼, 확률을 높이기 위해 우리는 백테스팅(Backtesting)이라는 강력한 도구를 활용할 수 있습니다.

 

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🔍 백테스팅이란?

 

백테스팅은 과거 데이터를 활용해 특정 투자 전략이 얼마나 효과적이었는지를 검증하는 과정입니다.

 

📈 예제: 단순 이동평균선을 이용한 매매 전략

 

예를 들어, 어떤 사람이 다음과 같은 전략을 세웠다고 해보죠.

• 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 돌파하면 매수 (골든크로스)

• 반대로 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 하향 돌파하면 매도 (데드크로스)

 

이 전략이 과거 10년 동안 효과가 있었는지 확인하는 것이 바로 백테스팅입니다.

 

백테스팅을 통해 우리는

 

✅ 전략의 승률 (성공 확률)

✅ 기대 수익률 (얼마나 벌 수 있는지)

✅ 최대 손실 폭 (얼마나 잃을 위험이 있는지)

✅ MDD (Maximum Drawdown) 등 리스크 지표

 

이런 중요한 데이터를 확인할 수 있죠.

 

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📊 데이터 기반 투자의 장점

 

💡 1. 감정 개입 최소화

• 데이터가 보여주는 확률을 기반으로 투자하면, 감정에 휘둘리지 않고 체계적인 매매가 가능합니다.

 

💡 2. 전략의 객관적 평가

• ‘내가 세운 전략이 정말 좋은 전략인지’를 검증할 수 있습니다. 백테스팅을 거치면 단순한 가설이 아니라 신뢰할 수 있는 전략이 됩니다.

 

💡 3. 리스크 관리 가능

• 특정 전략이 어느 시기에 약했는지, 손실을 어떻게 줄일 수 있는지를 미리 점검할 수 있습니다.

 

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🛠 백테스팅을 할 수 있는 도구들

 

프로그래밍 가능하다면:

• Python: pandas, backtrader

• R: quantmod, TTR

 

코딩 없이:

• TradingView (무료/유료)

• QuantConnect (Python 기반)

• Portfolio Visualizer

 

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🚀 트마의 인사이트

 

백테스팅은 과거 데이터로 검증하는 과정이지만, 과거의 성공이 미래를 보장하지 않는다는 점도 명심하세요.

👉 그래서 단순한 ‘최고의 전략’을 찾기보다는 리스크를 감당할 수 있는지, 내 투자 스타일에 맞는지까지 고려하는 것이 중요합니다.

 

💡 오늘의 미션
1. 무료 백테스팅 도구인 TradingView에서 단순 이동평균선을 이용한 전략을 테스트해보기.
2. 과거 1년간 특정 종목이 5% 이상 하락할 때마다 매수했을 경우, 성과가 어땠을지 직접 확인해보기.

 

📢 댓글로 테스트해본 결과를 공유해주세요! 🤓